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Monte-Carlo-Test
Die Trades deines Backtests viele Male neu mischen, um die Bandbreite möglicher Equity-Kurven und Drawdowns zu sehen.
Was es bedeutet
Die Reihenfolge der Trades in einem Backtest ist Glückssache. Ein Monte-Carlo-Test zeigt, was mit denselben Trades in einer anderen Reihenfolge hätte passieren können: das Median-Ergebnis, die schlechtesten 5 % und wahrscheinliche Drawdowns.
So erkennst du es
- Hunderte gemischter Equity-Kurven in einem Chart.
Häufige Fehler
- Nur auf den Median schauen und den schlechten Rand ignorieren.
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