WickCheck / Trading-Schule / Risk of Ruin
Risk of Ruin
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Serie von Verlusten das Konto auslöscht oder ein Verlustlimit sprengt.
Was es bedeutet
Sie hängt von der Trefferquote, dem durchschnittlichen Gewinn und Verlust sowie dem Risiko pro Trade ab. Bei 1 % Risiko kostet eine Serie von 10 Verlusten etwa 10 %; bei 3 % sind es etwa 26 %. Monte-Carlo-Tests in WickCheck zeigen, wie wahrscheinlich solche Serien sind.
So erkennst du es
- Achte auf die schlechteste Verlustserie und den Drawdown im 95. Perzentil.
Häufige Fehler
- Anzunehmen, dass die schlechteste Serie aus dem Backtest die schlimmstmögliche ist.
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