WickCheck / Trading okulu / Risk of ruin
Risk of ruin
Bir dizi kaybın hesabı silmesi veya bir zarar limitini aşmasının olasılığı.
Ne anlama geliyor
Bu olasılık kazanma oranına, ortalama kazanç ve kayıp tutarlarına ve işlem başına riske edilen miktara bağlıdır. İşlem başına %1 risk ile 10 kayıptan oluşan bir seri yaklaşık %10 kaybettirir; %3 risk ile ise yaklaşık %26 kaybettirir. WickCheck'teki Monte Carlo testleri, bu tür kayıp serilerinin ne kadar olası olduğunu gösterir.
Nasıl fark edilir
- En kötü kayıp serisine ve %95 dilimindeki düşüş (drawdown) değerine bakın.
Sık yapılan hatalar
- Geriye dönük testteki en kötü serinin mümkün olan en kötü seri olduğunu varsaymak.
İlgili terimler
DrawdownHesap zirvesinden, yeni bir zirve yapılana kadarki en düşük noktaya kadar olan d…Pozisyon büyüklüğüStop olduğunda kaybın sabit bir tutar olması için işlem büyüklüğünü seçmek; gene…Beklenti (Expectancy)Işlem başına ortalama sonuç, genellikle R cinsinden. Pozitif beklenti, stratejin…
Çoğu stratejinin ekran başında bir insana neden ihtiyacı var
Dersi okuMekanik bir testin akıllı para kavramları hakkında size neler söyleyebileceğini ve neler söyleyemeyeceğini anlatıyoruz.
Yalnızca eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Tanımlar eğitmenden eğitmene değişebilir; bunlar açıklık için bizim yazdığımız tanımlardır.