Turtle trading e o rompimento de 20 dias
O conjunto clássico de regras de seguimento de tendência, de forma simplificada.
A ideia
Nos anos 1980, Richard Dennis treinou um grupo de iniciantes, os Turtles (as Tartarugas), com um sistema mecânico de seguimento de tendência: comprar novas máximas, vender novas mínimas e cortar as perdas rapidamente. A ideia central, o rompimento de canal, continua sendo uma das regras mais testadas no trading.
As regras (simplificadas)
- Comprar quando o preço rompe a maior máxima dos últimos 20 dias.
- Vender quando o preço rompe a menor mínima.
- Muitas versões acrescentam um filtro de tendência de longo prazo, como a média móvel de 200 dias.
- Stop em cerca de 2 ATR.
Variações usadas por traders
Rompimentos de 55 dias, saídas com trailing stop na mínima de 10 dias em vez de alvos fixos e dimensionamento de posição pela volatilidade.
O que os testes mostram
Rompimentos com filtro de tendência estão entre as poucas regras simples que tendem a se sustentar em vários mercados, com longos períodos de lateralidade no meio do caminho. Os drawdowns são o que faz as pessoas desistirem.
Como fica em um gráfico real
Escolhidos automaticamente no backtest com dados reais: o vencedor mais recente e o perdedor mais recente. Os círculos numerados são os passos das regras, em ordem. Perdedores fazem parte de toda estratégia.
Como o WickCheck testa
Buy when price breaks above the 20-day high and price is above the 200 SMA. Sell when price breaks below the 20-day low and price is below the 200 SMA. Stop at 2x ATR. Target 2R.
Abra essas regras no WickCheck, mude qualquer palavra e rode em segundos. Sem código.
Resultados completos em 5 mercados: Turtle trading e o rompimento de 20 dias.
Escreva suas regras em palavras simples e teste em dados reais em segundos.
Estratégias populares explicadas
Apenas educacional, não é recomendação de investimento. As definições variam entre professores; estas são as nossas, escritas para ficar claras.