WickCheck / Szkoła tradingu / Współczynnik Sharpe'a
Współczynnik Sharpe'a
Średni zwrot podzielony przez zmienność zwrotów: zysk na jednostkę ryzyka.
Co to oznacza
Wyższy współczynnik Sharpe'a oznacza bardziej równomierne zwroty. W ujęciu transakcja po transakcji średnie R podzielone przez odchylenie standardowe R daje podobny obraz.
Jak to rozpoznać
- Powyżej 1 to przyzwoity wynik, powyżej 2 to mocny wynik dla większości strategii.
Typowe błędy
- Porównywanie współczynników Sharpe'a obliczonych na różnych jednostkach czasu.
Powiązane pojęcia
Oczekiwana wartośćŚredni wynik na transakcję, zwykle w R. Dodatnia oczekiwana wartość oznacza, że …Krzywa kapitałuSaldo konta narysowane transakcja po transakcji.…DrawdownSpadek kapitału od szczytu do najniższego punktu przed nowym szczytem. Maksymaln…
Dlaczego większość strategii potrzebuje człowieka przy ekranie
Przeczytaj lekcjęCo test mechaniczny może, a czego nie może powiedzieć o koncepcjach smart money.
Wyłącznie edukacja, nie jest to porada inwestycyjna. Definicje różnią się w zależności od nauczyciela; nasze zostały napisane z myślą o przejrzystości.