Turtle trading e la rottura dei 20 giorni
Il classico insieme di regole di trend-following, semplificato.
L'idea
Negli anni '80 Richard Dennis insegnò a un gruppo di principianti, i Turtles, un sistema meccanico di trend-following: comprare i nuovi massimi, vendere i nuovi minimi e chiudere rapidamente le perdite. L'idea di fondo, la rottura del canale (channel breakout), è ancora una delle regole più testate nel trading.
Le regole (semplificate)
- Comprare quando il prezzo rompe il massimo più alto degli ultimi 20 giorni.
- Vendere quando rompe il minimo più basso.
- Molte versioni aggiungono un filtro di trend di lungo periodo, come la media mobile a 200 giorni.
- Stop loss a circa 2 ATR.
Varianti usate dai trader
Rotture a 55 giorni, uscite trailing al minimo degli ultimi 10 giorni invece di target fissi, e dimensionamento della posizione in base alla volatilità.
Cosa mostrano i test
Le rotture con filtro di trend sono uno dei pochi insiemi di regole semplici che tendono a reggere su diversi mercati, con lunghi periodi piatti in mezzo. Sono i drawdown a far mollare la maggior parte delle persone.
Come appare su un grafico reale
Scelti automaticamente dal backtest su dati reali: l'ultimo vincente e l'ultimo perdente. I cerchi numerati sono i passaggi delle regole, in ordine. I perdenti fanno parte di ogni strategia.
Come WickCheck lo testa
Buy when price breaks above the 20-day high and price is above the 200 SMA. Sell when price breaks below the 20-day low and price is below the 200 SMA. Stop at 2x ATR. Target 2R.
Apri queste regole in WickCheck, cambia una parola qualsiasi e lancia il test in pochi secondi. Senza codice.
Risultati completi su 5 mercati: Turtle trading e la rottura dei 20 giorni.
Scrivi le tue regole in parole semplici e testale su dati reali in pochi secondi.
Strategie popolari spiegate
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria. Le definizioni variano tra i vari insegnanti; queste sono le nostre, scritte per chiarezza.