WickCheck / Escuela de trading / Walk-forward test
Walk-forward test
Optimizar en un periodo y luego probar el resultado en el siguiente periodo no visto, repitiendo el proceso a lo largo del historial.
Qué significa
Es la defensa más práctica contra el sobreajuste: los parámetros que solo funcionan en el periodo en que se ajustaron se vienen abajo en la siguiente ventana.
Cómo identificarlo
- Periodo dentro de la muestra (in-sample), luego un periodo fuera de la muestra (out-of-sample), avanzando hacia adelante.
Errores comunes
- Reajustar los parámetros con los datos fuera de la muestra después de haberlos visto.
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