Trading de tortugas y la ruptura de 20 días
El conjunto clásico de reglas de seguimiento de tendencia, simplificado.
La idea
En los años 80, Richard Dennis enseñó a un grupo de principiantes, las Tortugas, un sistema mecánico de seguimiento de tendencia: comprar en máximos nuevos, vender en mínimos nuevos y cortar las pérdidas rápidamente. La idea central, la ruptura de canal, sigue siendo una de las reglas más probadas en trading.
Las reglas (simplificadas)
- Comprar cuando el precio rompe el máximo más alto de los últimos 20 días.
- Vender cuando rompe el mínimo más bajo.
- Muchas versiones añaden un filtro de tendencia a largo plazo, como la media móvil de 200 días.
- Stop a unos 2 ATR.
Variaciones que usan los traders
Rupturas de 55 días, salidas con trailing stop en el mínimo de 10 días en lugar de objetivos fijos, y dimensionamiento de posición según la volatilidad.
Lo que muestran las pruebas
Las rupturas con filtro de tendencia son de los pocos conjuntos de reglas simples que tienden a aguantar en varios mercados, con largos periodos sin movimiento entre medias. Los drawdowns son lo que hace que la gente abandone.
Cómo se ve en un gráfico real
Seleccionados automáticamente del backtest con datos reales: el último ganador y el último perdedor. Los círculos numerados son los pasos de las reglas, en orden. Las pérdidas forman parte de cualquier estrategia.
Cómo lo prueba WickCheck
Buy when price breaks above the 20-day high and price is above the 200 SMA. Sell when price breaks below the 20-day low and price is below the 200 SMA. Stop at 2x ATR. Target 2R.
Abre estas reglas en WickCheck, cambia cualquier palabra y ejecútalas en segundos. Sin código.
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Estrategias populares explicadas
Solo con fines educativos, no es asesoramiento financiero. Las definiciones varían entre profesores; estas son las nuestras, escritas para que se entiendan con claridad.