WickCheck / Escuela de trading / Ratio de Sharpe
Ratio de Sharpe
Rendimiento promedio dividido entre la variabilidad de los rendimientos: rendimiento por unidad de riesgo.
Qué significa
Un Sharpe más alto significa rendimientos más estables. En términos de operación por operación, el promedio de R dividido entre la desviación estándar de R da una idea similar.
Cómo identificarlo
- Por encima de 1 es aceptable; por encima de 2 es sólido para la mayoría de las estrategias.
Errores comunes
- Comparar ratios de Sharpe calculados con unidades de tiempo distintas.
Términos relacionados
ExpectativaEl resultado promedio por operación, normalmente en R. Una expectativa positiva …Curva de capitalEl saldo de tu cuenta trazado operación a operación.…DrawdownLa caída desde el pico de una cuenta hasta su punto más bajo antes de un nuevo p…
Por qué la mayoría de las estrategias necesitan una persona detrás de la pantalla
Leer la lecciónLo que una prueba mecánica puede y no puede decirte sobre los conceptos de smart money.
Solo con fines educativos, no es asesoramiento financiero. Las definiciones varían entre profesores; estas son las nuestras, escritas para que se entiendan con claridad.