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Riesgo de ruina
La probabilidad de que una racha de pérdidas elimine una cuenta o supere un límite de pérdida.
Qué significa
Depende de la tasa de acierto, de la ganancia y la pérdida promedio, y del riesgo por operación. Con un riesgo del 1 %, una racha de 10 pérdidas cuesta alrededor del 10 %; con un 3 %, cuesta alrededor del 26 %. Las pruebas de Monte Carlo en WickCheck muestran qué tan probables son estas rachas.
Cómo identificarlo
- Fíjate en la peor racha perdedora y en el drawdown del percentil 95.
Errores comunes
- Suponer que la peor racha del backtest es la peor posible.
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