WickCheck / Escuela de trading / Backtest
Backtest
Ejecutar las reglas exactas de una estrategia sobre datos históricos para ver cómo habría funcionado.
Qué significa
Un backtest responde a una sola pregunta: ¿tenían ventaja estas reglas, aplicadas de forma mecánica, en estos datos? No puede evaluar el criterio, la paciencia ni lo que sientes durante una racha perdedora.
Cómo identificarlo
- Reglas claras, datos reales, costes incluidos y suficientes operaciones.
Errores comunes
- Cambiar las reglas después de cada operación perdedora hasta que el historial se vea perfecto.
Términos relacionados
Forward testOperar la estrategia con datos nuevos, en tiempo real, normalmente en cuenta dem…SobreajusteAjustar una estrategia tan de cerca a los datos pasados que capta el ruido en lu…Tamaño de la muestraCuántas operaciones respaldan un resultado. Las muestras pequeñas pueden verse m…
Por qué la mayoría de las estrategias necesitan una persona detrás de la pantalla
Leer la lecciónLo que una prueba mecánica puede y no puede decirte sobre los conceptos de smart money.
Solo con fines educativos, no es asesoramiento financiero. Las definiciones varían entre profesores; estas son las nuestras, escritas para que se entiendan con claridad.