Turtle-Trading und der 20-Tage-Ausbruch
Das klassische Regelwerk für Trendfolge, vereinfacht.
Die Idee
In den 1980er-Jahren brachte Richard Dennis einer Gruppe von Anfängern, den Turtles, ein mechanisches Trendfolge-System bei: bei neuen Hochs kaufen, bei neuen Tiefs verkaufen und Verlierer schnell abschneiden. Die Grundidee, der Kanalausbruch, gehört bis heute zu den am besten getesteten Regeln im Trading.
Die Regeln (vereinfacht)
- Kaufen, wenn der Kurs das höchste Hoch der letzten 20 Tage durchbricht.
- Verkaufen, wenn er das tiefste Tief durchbricht.
- Viele Varianten ergänzen einen langfristigen Trendfilter, etwa den 200-Tage-Durchschnitt (SMA 200).
- Stop bei etwa 2 ATR setzen.
Variationen, die Trader nutzen
55-Tage-Ausbrüche, nachlaufende Ausstiege am 10-Tage-Tief statt fester Ziele sowie Positionsgrößen auf Basis der Volatilität.
Was Tests zeigen
Ausbrüche mit Trendfilter gehören zu den wenigen einfachen Regelwerken, die sich über mehrere Märkte hinweg tendenziell bewähren, mit langen flachen Phasen dazwischen. Die Drawdowns sind es, die viele Leute aufgeben lassen.
So sieht es in einem echten Chart aus
Automatisch aus dem Backtest auf echten Daten ausgewählt: der neueste Gewinner und der neueste Verlierer. Die nummerierten Kreise sind die Schritte der Regeln in der richtigen Reihenfolge. Verlierer gehören bei jeder Strategie dazu.
So testet WickCheck es
Buy when price breaks above the 20-day high and price is above the 200 SMA. Sell when price breaks below the 20-day low and price is below the 200 SMA. Stop at 2x ATR. Target 2R.
Öffne diese Regeln in WickCheck, ändere ein beliebiges Wort und lass sie in Sekunden laufen. Ohne Code.
Vollständige Ergebnisse auf 5 Märkten: Turtle-Trading und der 20-Tage-Ausbruch.
Schreibe deine Regeln in einfachen Worten auf und teste sie in Sekunden auf echten Daten.
Beliebte Strategien erklärt
Nur zu Bildungszwecken, keine Finanzberatung. Definitionen unterscheiden sich zwischen Lehrern; diese hier sind unsere, für mehr Klarheit geschrieben.