R, Risiko pro Trade und Drawdown einfach erklärt

Wie Positionsgröße, R-Multiples und Drawdown zusammenpassen.

Vereinfachte Darstellung, keine echten Marktdaten.

Denke in R

R ist das, was du pro Trade riskierst. Riskierst du 100 und machst 250, sind das +2,5R. Wenn du in R denkst, kannst du Strategien, Märkte und Kontogrößen fair miteinander vergleichen.

Risiko pro Trade

WickCheck-Ergebnisse gehen von 1 % des Kontos pro Trade aus. Bei 1 % kosten zehn Verluste in Folge etwa 10 %. Bei 5 % pro Trade kostet dieselbe Serie etwa 40 %, und Serien von zehn Verlusten passieren fast jeder Strategie irgendwann.

Der Drawdown ist der eigentliche Test

Schau dir den maximalen Drawdown vor der Rendite an. Frag dich, ob du selbst oder die Regeln deiner Prop-Firma so einen Verlauf aushalten könntest. Eine etwas geringere Rendite bei halb so großem Drawdown ist meist die bessere Strategie zum Traden.

Probiere es mit deiner eigenen Strategie

Schreibe deine Regeln in einfachen Worten auf und teste sie in Sekunden auf echten Daten.

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Nur zu Bildungszwecken, keine Finanzberatung. Definitionen unterscheiden sich zwischen Lehrern; diese hier sind unsere, für mehr Klarheit geschrieben.