WickCheck / Trading-Schule / Out-of-Sample-Daten
Out-of-Sample-Daten
Daten, die deine Strategie beim Entwickeln und Feintuning nicht gesehen hat und die für einen ehrlichen Test zurückgehalten werden.
Was es bedeutet
Entwickle und optimiere zum Beispiel mit 2015–2021, und führe den Test dann einmal mit 2022–2025 durch. Wenn die Ergebnisse stark einbrechen, war der Vorteil wahrscheinlich nur auf die Vergangenheit zugeschnitten (Overfitting).
So erkennst du es
- Ein Zeitraum, den du beim Entwickeln der Regeln nicht angeschaut hast.
Häufige Fehler
- Vorab draufschauen und dann die Regeln ändern.
Verwandte Begriffe
OverfittingEine Strategie so eng an historische Daten anpassen, dass sie Rauschen statt ein…Walk-Forward-TestOptimierung auf einem Zeitraum, danach Test des Ergebnisses auf dem nächsten, no…StichprobengrößeWie viele Trades einem Ergebnis zugrunde liegen. Kleine Stichproben können rein …
Warum die meisten Strategien einen Menschen hinter dem Bildschirm brauchen
Lektion lesenWas ein mechanischer Test über Smart-Money-Konzepte aussagen kann und was nicht.
Nur zu Bildungszwecken, keine Finanzberatung. Definitionen unterscheiden sich zwischen Lehrern; diese hier sind unsere, für mehr Klarheit geschrieben.